Forex Vix Index

Le VIX: indicateur de l'indice de volatilité En 1993, le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a introduit l'indice VIX pour mesurer les anticipations du marché et la volatilité à court terme par rapport au SampP 100 et aux prix des options. Depuis lors, l'indice VIX (souvent appelé indice de la peur) est considéré comme un baromètre de premier plan pour évaluer le sentiment des investisseurs et la volatilité des marchés américains. Dix ans plus tard, en 2003, dans le cadre d'un effort conjoint entre le CBOE et Goldman Sachs, le calcul du VIX est mis à jour afin de mesurer différemment la volatilité attendue à 30 jours. Il est maintenant basé sur l'indice américain SampP 500 (SPXSM) qui est la référence pour les actions américaines. L'estimation de volatilité prévue est calculée en utilisant la moyenne pondérée des options d'achat et de vente de SampP 500. Cette nouvelle méthodologie, qui réplique un portefeuille d'options SPX exposition à la volatilité, est devenu une pratique commerciale standard sur les marchés financiers et le marché des changes. Le 24 mars 2004, le CBOE a introduit le premier contrat à terme basé sur l'indice VIX qui peut être négocié sur le marché. Deux ans plus tard, en février 2006, le CBOE a lancé des options basées sur l'indice VIX. En moins de cinq ans, la négociation d'options et de contrats à terme basés sur l'indice VIX a atteint plus de 100 000 contrats par jour. Lorsque le niveau de l'indice VIX est élevé, les marchés boursiers sont instables, nerveux et très volatils. La chose la plus importante n'est pas le niveau de l'indice, mais sa variation. Les marchés sont pessimistes lorsque l'indice monte et vice versa, ils sont optimistes quand il diminue. Copyright copy2009-2016 forex-central. net Tous droits réservés Avertissement Carte du site Indice de volatilité relative (RVI) Donald Dorsey a calculé l'indice de volatilité relative (RVI), qui est le RSI, seulement avec l'écart-type au cours des 10 derniers jours utilisés à la place Des fluctuations quotidiennes des prix. Le RVI est généralement utilisé comme un indicateur de fixation, car il mesure d'une autre manière que le prix et il a pour but d'interpréter la force du marché forex. Il est généralement utilisé à l'échelle de 0 à 100 pour connaître la direction de la volatilité pendant les mesures RVI. La volatilité est plus à la hausse, quand il est plus de la marque des années 50 sur l'échelle. La direction de la volatilité est à la baisse, quand il tombe plus bas que le niveau des années 50 sur l'échelle. Le premier test de Dorseys a montré que le RVI pourrait être utilisé comme RSI. Mais plus tard, le test de Dorseys de la rentabilité d'un système de crossover moyen mobile de base a indiqué qu'il pourrait être amélioré par l'application de quelques règles: Acheter seulement si RVI gt 50. Ne vendez que si RVI lt 50. Si vous avez manqué l'achat à 50, Achetez longtemps si RVI gt 60. Si vous avez manqué la vente à 40, vendez court si RVI lt 40. Fermez un long si RVI tombe lt 40. Fermez un court si RVI augmente gt 60.CBOE Volatility Index (VIX) Nous vous encourageons à Utiliser des commentaires pour s'engager avec les utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et les uns aux autres. Toutefois, afin de maintenir le haut niveau de discours wersquove tout viennent à la valeur et d'attendre, s'il vous plaît garder les critères suivants à l'esprit: Enrichir la conversation Restez concentré et sur la bonne voie. Ne postez que des documents qui sont pertinents pour le sujet en discussion. Être respectueux. 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